Bitcoin Volatility Alert: la saisonnalité haussière d’août de VIX pointe vers de gros balançoires de prix

Les taureaux de volatilité

Bitcoin (BTC) pourraient bientôt obtenir leur souhait, car les modèles saisonniers dans l’indice de volatilité de CBOE (VIX) suggèrent que Wall Street est prêt pour une turbulence accrue.

Le VIX mesure les balançoires prévues à 30 jours de la référence S&P 500. Son modèle historique, selon Barchart.com, montre une forte augmentation d’août, souvent précédée d’une baisse en juillet.

August se distingue comme ayant le gain mensuel moyen le plus élevé, 13,68%, au cours des 15 dernières années, augmentant dans 10 de ces années, y compris une monument de 135% en 2015.

Répéter en lui-même?

Juillet, prolongeant la diapositive à partir des sommets d’avril. Vendredi, il a atteint un plus bas de cinq mois de 14,92, selon Data Source TradingView.

Si l’histoire est un guide, ce déclin prépare probablement le terrain pour le boom d’août de la volatilité et de l’aversion au risque sur Wall Street. La VIX, qui a été surnommée la jauge de peur, augmente lorsque les cours des actions diminuent et diminuent lorsqu’ils augmentent.

En d’autres termes, le boom de la volatilité attendu à Wall Street pourrait être marqué par une évanouissement du marché boursier, qui pourrait se répandre dans le marché Bitcoin. Les indices de volatilité implicites de BTC ont développé une forte corrélation positive avec la VIX, signalant une évolution régulière en des jauges de peur de type VIX. Depuis novembre, les indices de volatilité implicites de 30 jours de la BTC ont fortement diminué, mettant fin à la corrélation positive avec le prix du point.

Lire: le rallye de la «volatilité basse» de Bitcoin de 70 000 $ à 118 000 $: une histoire de transition de Wild to Wall Street-type de dynamique