Analyse des prix du Bitcoin : après la dernière baisse, 69 000 $ étaient-ils le sommet du cycle ?

Analyse du marché des options

25 Delta Skew et analyse de volatilité

Le 4 décembre, le prix du bitcoin a chuté d’environ 16 000 $. Les traders d’options ont mis en place différentes stratégies de couverture, comme l’achat de lots d’options de vente à 50 000 $ & Prix ​​d’exercice de 52 000 $ au cours des dernières semaines pour un éventuel inconvénient.

Pour savoir ce qui s’est passé sur le marché des options, il vaut mieux regarder 25 delta Skew. C’est une façon de mesurer l’asymétrie de volatilité. Par exemple, pour un mois, il peut être calculé à l’aide de la formule suivante : skew 1M = (IV 25 Delta put 1M – IV 25 Delta call 1M)/ATM IV 1M. Le graphique suivant montre que la demande d’appels a augmenté malgré la baisse du bitcoin le 4 décembre.

25 Delta Skew

La volatilité implicite (IV) d’une semaine a augmenté pendant la vente

Volatilité implicite des guichets automatiques

Depuis la semaine dernière, nous pouvons voir plus d’activités d’appel. Il y a une demande d’appels à 60 000 $ pour une expiration en décembre et des appels à 70 000 $ & Les grèves de 80 000 $ expirent en janvier et mars. Il semble que les traders d’options ne pensent pas que cet ATH était le sommet du cycle.

Changement d’intérêt ouvert la semaine dernière Toutes les expirations

Analyse technique

Analyse à long terme

En regardant les tendances historiques du bitcoin sur la période hebdomadaire, nous voyons qu’il a dépassé MA50 à chaque course haussière et a chuté de 60 à 79 % chaque fois que cette moyenne mobile a franchi.

Le MA50 est actuellement à 47,3 000 $, et les taureaux essaient de le protéger. De plus, le support statique à 42k semble intense, et on s’attend à ce que le bitcoin rebondisse rapidement si nous voyons un croisement temporaire en dessous de ce niveau.

Graphique par TradingView

Analyse à mi-parcours

Sur une période quotidienne, BTC touche le fort support quotidien de MA200, qui croise le niveau de support statique (vert), et le bitcoin fait également un plus bas plus bas dans cette période.

Historiquement, la perte du MA200 a conduit à une phase de télémétrie qui consomme l’élan nécessaire pour poursuivre la tendance haussière. Le niveau de 42 000 $ à 44 000 $ semble être un fort soutien pour BTC, mais un échec de ces niveaux montrerait le pouvoir des ours.

Le support à rechercher est de 44K$, 42K$ et 37K$, tandis que la résistance se situe à 50K$ et 53K$.

Graphique par TradingView

Analyse en chaîne

Les meilleurs acheteurs semblent être sous pression.

Près de 28 % de l’offre a été déplacée au-dessus de 47 000 $. Ces joueurs traversent (très probablement) une période de range épuisante en décembre. Ce sont les principaux vendeurs et, historiquement, ils ont tendance à vendre à perte si cette phase épuisante dure longtemps.

Graphique par CryptoQuant

L’analyse ci-dessus a été effectuée par @N__E__D__A, @GrizzlyBTClover et @CryptoVizArt. Données fournies par @tsypruyan exclusivement pour CryptoPotato.