Les contrats à terme liés aux indices de volatilité implicites de Volmex (BTC) et à l’éther (ETH) ont enregistré un volume de négociation cumulatif de plus de 10 millions de dollars depuis leurs débuts sur la plate-forme commerciale à effet de levier décentralisée GTRADE. en regardant au-delà de la spéculation des prix.
Le BVIV mesure la volatilité implicite ou attendue des options dans Bitcoin sur une période de quatre semaines. L’Eviv représente la même chose pour l’éther. Les deux indices ont fortement diminué au cours de la récente course de taureaux, suggérant une évolution potentielle dans des jauges de peur de type VIX.
Les contrats à terme sur la volatilité implique de parier sur le montant attendu de la fluctuation des prix. Incertitude anticipée sans avoir une vue directionnelle sur le prix de l’actif.
« Bviv et Eviv Perpetuals de Volmex lancé sur Gtrade (Gains) il y a un mois et ont déjà dépassé le volume de 11 millions de dollars – une étape importante, » Cole Kennelly, Cole Kennelly, Founder et CEO de Volmex Labs ont dit à Coindesk. La volatilité améliore l’expérience utilisateur, permettant aux commerçants de parier sur la turbulence des prix tout en contournant les complexités impliquées dans des stratégies d’options axées sur la volatilité qui nécessitent une surveillance constante de diverses variables, y compris les grecs d’option, les prix du début ou les expirations.
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